BCE: Bancos deben especificar su deseo de aceptar el riesgo de crédito de contraparte
El BCE recomienda a los bancos desarrollar pruebas de resistencia apropiadas y más frecuentes para el riesgo de crédito de contraparte.
El Banco Central Europeo (BCE) pide que los bancos con exposiciones de riesgo de crédito de contraparte complejas deben «especificar su deseo de aceptar este riesgo en su declaración de apetito de riesgo, en vez de capturarlo implícitamente en el riesgo de crédito».
El BCE publicó este viernes su informe final sobre «Prácticas sanas en la gobernanza y gestión de riesgo de crédito de contraparte». El informe incluye ahora comentarios de los bancos de una consulta pública que el BCE inició a comienzos de junio y concluyó el 14 de julio.
El presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, publicó los aspectos principales sobre el riesgo de crédito de contraparte en un blog en enero de 2023.
En comparación con el riesgo de crédito general, el riesgo de crédito de contraparte puede presentar complejidades adicionales, como garantías que no son líquidas y transacciones que son difíciles de reemplazar.
Por ello los bancos deberían considerar estos riesgos cuando establezcan el apetito por el riesgo y los límites, según el BCE.
Para ello los bancos necesitan un conjunto amplio de métricas de riesgo que abarquen todas las facetas del riesgo de crédito de contraparte, que se produce cuando la otra parte de la operación financiera no puede cumplir con las obligaciones de pago en la fecha de vencimiento.
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El informe describe buenas prácticas en relación con la gobernanza y gestión de los riesgos de crédito de contraparte pero también destaca áreas en las que es necesario que los bancos mejoren.
También resume los resultados de la revisión realizada en la segunda mitad de 2022 sobre cómo los bancos gobiernan y gestionan este riesgo.
El BCE comenzó a preocuparse por este riesgo porque los últimos diez o quince años, las bajas tasas de interés llevaron a los bancos a ofrecer cada vez más servicios de mercados de capital a contrapartes de más riesgo, apalancados y menos transparentes, particularmente instituciones financieras no bancarias, para lograr mayores rentabilidades.
Prácticas de gestión
Tras el colapso del fondo de inversión Archegos Capital Management en marzo de 2021, el BCE y otros supervisores revisaron las prácticas de gestión de riesgo de algunos bancos que ofrecían muchos servicios de corretaje principal, una actividad de los mercados de capital específica con exposición elevada al riesgo de crédito de contraparte.
El BCE publicó en agosto de 2022 sus expectativas supervisoras para estos servicios. Anteriormente, los supervisores mundiales ya había aumentado su vigilancia del riesgo de crédito de contraparte tras el colapso en 1998 de Long-Term Capital Management (LTCM), un fondo de alto riesgo que estaba muy apalancado.
Los bancos deben reforzar los procedimientos de diligencia debida del cliente cuando el contraparte no sea un banco y esto debería tener un impacto sustancial en las decisiones de crédito y las condiciones contractuales.
Si un cliente no proporciona información, el banco debería responder de forma más conservadora a las garantías, márgenes y límites para asegurar o, incluso, rechazar algunos clientes, según el BCE.
Los bancos deben observar las contrapartes para asegurar que tienen suficiente capacidad de absorber impactos. Asimismo, el BCE recomienda a los bancos desarrollar pruebas de resistencia apropiadas y más frecuentes para el riesgo de crédito de contraparte.
También ve espacio para mejorar cómo mitigar, observar y gestionar este riesgo cuando una contraparte tiene problemas o no paga, especialmente en el caso de los derivados que se negocian fuera de los mercados organizados y no son compensados.
La dirección y el comité de riesgo de los bancos deberían ser informados sin retraso de las tensiones de mercado, de las disputas de márgenes importantes, de contrapartes en dificultades y de fallos en los departamentos de tesorería y gestión de garantías.
Los supervisores del BCE condujeron a finales de 2022 controles externos en 23 bancos activos en transacciones de financiación de derivados y valores con contrapartes que no son bancos.
La volatilidad de los precios de la energía y de las materias primas inducida por el conflicto en Ucrania aumentó la atención en las exposiciones de los bancos a los agentes de estos valores.
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